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組合風險試算
風險試算,非投資建議
輸入多筆個股期部位,以各標的日報酬相關性計算組合 VaR,呈現分散/對沖效果(相關性低或多空對沖可降低風險)。
口
做多
做空
移除
口
做多
做空
移除
+ 新增部位
VaR 信心
90%
95%
99%
持有天數
計算組合風險